Stammdaten
| Fondsname | UniRBA 3 Märkte |
|---|---|
| ISIN | DE000A2AFXA5 |
| Fondskategorie | Mischfonds |
| Stand | 19.12.2024 |
| Anlagestrategie | Der Fonds soll in Aufwärtstrends möglichst zu 100% ein Investment an dem deutschen, japanischen und amerikanischen Aktienmarkt (dargestellt durch die Indizes DAX, NIKKEI 225 Total Return Index in Euro und NASDAQ 100 Total Return Index in Euro) abbilden, in Abwärtstrends aber nur geldmarktnah investiert sein. Das Basisportfolio des Fonds ist geldmarktnah mit internationalen, verzinslichen Anlagen mit kurzen Restlaufzeiten investiert. In Aufwärtstrends investiert der Fonds zusätzlich in derivative Finanzinstrumente (derzeit vor allem Futures auf die oben genannten Indizes), um die Partizipation an der Entwicklung der genannten Aktienmärkte darzustellen. Die Entscheidung, ob der Fonds an der Entwicklung des jeweiligen Index partizipiert, wird grundsätzlich danach getroffen, ob der berechnete 38-Tage-Durchschnitt des Index nachhaltig, d.h. um mehr als 1%, über (Aktienphase) bzw. unter (geldmarktnahe Phase) dem berechneten 200-Tage-Durchschnitt liegt (38/200 Modell). Allerdings kann in den jeweiligen Markt bereits zur Hälfte investiert werden, sofern das sogenannte Chancenmodell (Verlauf der impliziten Volatilität des jeweiligen Marktes) ein positives Signal anzeigt (Chancenphase). Dieses Investment läuft automatisch nach 38 Tagen aus – außer, wenn das 38/200-Modell inzwischen ebenfalls ein positives Signal geliefert hat. Die Investments auf Basis des 38/200-Modells haben ein Gewicht von jeweils einem Drittel am Gesamtportfolio, die Investments auf Basis des Chancenmodells ein Gewicht von einem Sechstel. Bei jedem Signalwechsel (sowohl auf Basis 38/200 Modell als auch Chancenmodell) erfolgt eine Neugewichtung auf die genannten Basisgewichte. |
| Kapitalanlagegesellschaft | Union Investment Institutional GmbH |
| Fondmanagement | Union Investment Gruppe |
| Auflagedatum | 01.09.2016 |
| Geschäftsjahr | 1. November - 31. Oktober |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Kurs | 165,13 EUR (19.12.2024) |
| Höchstkurs / Tiefstkurs | 169,68 EUR / 88,67 EUR |
| Fondsvolumen | 407,75 Mio. EUR (Stand: 19.12.2024) |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Fondswährung | EUR |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a. | 1,20 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung | 0,00 % |
| Transparenzverordnung (EU) 2019/2088 | 6 |
| Nachhaltig gemäß Art. 2 Del. VO MiFID II | - |
Wertentwicklung
Kennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Max Drawdown | -12,52 % | -14,24 % | -32,06 % | n.v. |
| Erholungsperiode nach Max Drawdown in Tagen | 53 | 571 | 465 | n.v. |
| Maximaler Gewinn | 5,32 % | 5,32 % | 12,04 % | n.v. |
| Maximaler Verlust | -4,81 % | -5,60 % | -17,00 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,42 | 0,37 | n.v. |
| Volatilität | 13,55 % | 10,54 % | 13,53 % | n.v. |
| Performance | 21,24 % | 21,72 % | 34,76 % | n.v. |
Value at Risk
| 10 Tage | 20 Tage | |
|---|---|---|
| 95,0 % Konfidenzniveau | -4,15 % | -5,86 % |
| 99,0 % Konfidenzniveau | -5,97 % | -8,45 % |
| 99,9 % Konfidenzniveau | -8,02 % | -11,34 % |
Rollierende Wertentwicklung
| 19.12.2019 - 19.12.2020 | -4,30% |
|---|---|
| 19.12.2020 - 19.12.2021 | 15,68% |
| 19.12.2021 - 19.12.2022 | -11,28% |
| 19.12.2022 - 19.12.2023 | 13,16% |
| 19.12.2023 - 19.12.2024 | 21,24% |
Top Holdings
| 3.917 % Skandinaviska Enskilda Banken Reg.S. FRN v.23(2025) | 2,06 % | |
|---|---|---|
| 3.758 % BNP Paribas S.A. EMTN FRN v.24(2026) | 1,98 % | |
| 3.413 % Australia and New Zealand Banking Group Ltd. EMTN Reg.S. FRN v.24(2027) | 1,91 % | |
| 3.704 % UniCredit S.p.A. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) | 1,86 % | |
| 4.164 % NatWest Markets Plc. EMTN Reg.S. FRN v.23(2026) | 1,82 % | |
| 2.750 % Philip Morris International Inc. v.13(2025) | 1,73 % | |
| 3.669 % The Toronto-Dominion Bank EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,71 % | |
| 3.970 % Nationwide Building Society EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,64 % | |
| 4.059 % JPMorgan Chase & Co. EMTN Reg.S. FRN v.24(2028) | 1,64 % | |
| 3.392 % Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] EMTN Reg.S. FRN v.23(2025) | 1,61 % |
Länderallokation
| Europa | 52,94 % | |
|---|---|---|
| Nordamerika | 23,93 % | |
| Asien/Pazifik | 8,73 % | |
| Global | 0,99 % |
Asset Allokation
| Rentenorientierte Anlagen | 81,47 % | |
|---|---|---|
| Liquidität | 13,41 % | |
| Aktienorientierte Anlagen | 5,11 % |
Währungsallokation
| US-Dollar | 35,80 % | |
|---|---|---|
| Japanische Yen | 32,51 % |
Ratings
| A+ bis A- | 45,94 % | |
|---|---|---|
| BBB+ bis BBB- | 19,51 % | |
| AA+ bis AA- | 15,41 % | |
| AAA | 0,62 % |
Laufzeiten
| 0 bis 1 Jahr | 51,80 % | |
|---|---|---|
| 1 bis 3 Jahre | 24,80 % | |
| 3 bis 5 Jahre | 4,87 % |